Um sinal PowerShift positivo ocorre quando uma segurança se tornou severamente sobrevendida e se fortalece o suficiente para potencialmente quebrar o declínio. Os sinais PowerShift positivos são marcados por uma cunha de subida com um núcleo verde traçado abaixo do dia em que eles ocorreram. Um sinal PowerShift negativo é exatamente o oposto De um PowerShift positivo com uma pequena variação na lógica e é marcado por uma cunha caindo com um núcleo vermelho traçado acima do dia em que ocorreu. Um pivô negativo ocorre quando uma segurança severamente sobrevendida reforça e falha Uma venda pivot é marcada por Um sinal vermelho menos assinalado acima do dia em que ocorre. Um pivô positivo é o inverso de um pivô negativo, novamente com uma pequena mudança na lógica, e é marcado com um verde mais abaixo do dia em que ocorreu. Há uma diferença Na lógica entre os sinais positivos e negativos, com base na idéia de que os declínios geralmente precedem em um ritmo mais rápido do que os avanços A velha viu vai, para baixo é mais rápido. Pivotes geralmente, mas não T necessariamente, ocorrem após PowerShifts Conceitualmente Pivôs são companheiros de PowerShifts e devem marcar altos de reação após mínimos importantes e vice-versa Um gráfico idealizado é apresentado abaixo. Para gráficos diários, um PowerShift ou Pivot pode aparecer no dia atual, porém o sinal não é Confirmado até o fechamento. Sinais semanais são calculados no final de semana Qualquer sinal semanal aparecendo para a semana atual ainda não é um PowerShift confirmado ou Pivot. Bollinger Bands Introdução. Bollinger Bands são uma ferramenta de negociação técnica criada por John Bollinger no início Década de 1980 Eles surgiram a partir da necessidade de bandas de negociação adaptativa ea observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como era amplamente acreditava na época. O objetivo das Bandas Bollinger é fornecer uma definição relativa de alta e baixa Por definição, os preços são elevados na Banda superior e baixa na faixa inferior Esta definição pode auxiliar no reconhecimento de padrões rigorosos e é útil na comparação da ação de preços com a ação de indicadores Para chegar a decisões de negociação sistemáticas. Bollinger Bands consistem em um conjunto de três curvas desenhadas em relação aos preços dos títulos A faixa média é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples, que serve como base para a faixa superior E faixa inferior O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram usados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender Seus objetivos. Veja Bandas de Bollinger em ação. Aprenda a usar Bandas de Bollinger Bollinger Em Bollinger Bands livro por John Bollinger, CFA, CMT. Obter as 22 regras de Bollinger Band. Inscreva-se para receber e-mails ocasionais sobre Bollinger Bands, webinars e John s mais recente Trabalho Nunca compartilhamos suas informações. John Bollinger s Capital Mensal Capital Carta Análise e comentário sobre os mercados mais recomendações de investimento por John Bollinger. CGL Assinante Area. F Fevereiro de 2017 Excerto Outlook atual. Our perspectivas atuais para os estoques dos EUA é bastante positivo Esperamos preços mais elevados sobre o prazo intermediário Internals do mercado são fortes, a participação é ampla eo crescimento está atraindo o interesse Novas 52 semanas de alta permanecem fortes e baixos novos são inexistentes Opinião na mídia é muitas vezes negativo, sugerindo que a nossa opinião de alta não está longe de ser universalmente aceito Uma varredura dos sites como CNBC, MarketWatch e Yahoo Finance confirma isso Nós entendemos que as avaliações são altas, mas isso não parece ser um negativo Factor ainda outro potencial negativo, taxas de juros crescentes, não parece ser capaz de ganhar qualquer tração. Bollinger Bands Features. Trading bandas, que são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação dos preços perto do Bordas do envelope em que estamos interessados. Eles são um dos conceitos mais poderosos disponíveis para o investidor baseado em tecnologia, mas eles não, como é comumente O que eles fazem é responder a questão perene de saber se os preços são altos ou baixos em uma base relativa Armado com esta informação, um investidor inteligente pode fazer compra e vender decisões usando indicadores Para confirmar a ação de preço. Mas antes de começar, precisamos de uma definição do que estamos lidando com bandas de negociação são linhas traçadas dentro e em torno da estrutura de preços para formar um envelope É a ação de preços perto das bordas do envelope que estamos Particularmente interessado em A primeira referência a bandas de negociação que eu vim em toda a literatura técnica está em The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor abordagem JM Hurst envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno de preço para auxiliar na identificação de ciclo. Figura 1 mostra um exemplo de Esta técnica nota em particular o uso de envelopes diferentes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de bandas comerciais veio em A meados dos anos 1970, como o conceito de deslocamento de uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma percentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem que ainda é empregada por muitos Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Average DJIA A média utilizada é uma média móvel de 21 dias simples As bandas são deslocadas para cima e para baixo por 4.O procedimento para criar um gráfico é simples Primeiro, calcular e traçar A média desejada Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais o percentual escolhido 1 0 04 1 04 Em seguida, calcule a banda inferior multiplicando a média pela diferença entre 1 ea porcentagem escolhida 1 - 0 04 0 96 Finalmente, Plot as duas bandas Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as percentagens mais populares estão na faixa de 3 5 a 4 0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securities que, Na tentativa de encontrar alguma maneira de ter o mercado definido as larguras de banda, em vez de a abordagem intuitiva ou de escolha aleatória utilizada antes, sugeriu que as faixas ser construído para conter uma percentagem fixa dos dados ao longo do ano passado A Figura 3 retrata esta poderosa e Ainda muito útil abordagem Ele preso com a média de 21 dias e sugeriu que as bandas devem conter 85 dos dados Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo por 2 bandas Bomar foram o resultado A largura das bandas é diferente para o Bandas superior e inferior Em um movimento de touro sustentado, a largura de banda superior se expandirá e a menor largura de banda irá contrair O oposto vale em um mercado de urso Não só a largura de banda total muda ao longo do tempo, o deslocamento em torno da média muda também. Asking o mercado o que está acontecendo é sempre uma aproximação melhor do que dizendo ao mercado o que fazer no final dos anos 70, negociando warrants e opções e no início dos anos 1980, quando a opção de índice de negociação começou, eu focuse D na volatilidade como a variável-chave Para a volatilidade, então, voltei a criar a minha própria abordagem para as bandas de negociação Eu testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura de banda Eu fiquei especialmente interessado em desvio padrão Devido à sua sensibilidade a desvios extremos. Como resultado, as Bandas de Bollinger são extremamente rápidas para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, as Bandas de Bollinger são traçadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Calcular o desvio padrão são os mesmos dados que os utilizados para a média móvel simples Em essência, você está usando movendo desvios padrão para traçar bandas em torno de uma média móvel O período de tempo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência de médio prazo . Note que muitas reversões ocorrem perto das faixas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Ures de preço O preço típico, close baixa alta 3, é uma tal medida que eu encontrei para ser útil O fechamento ponderado, alto fechamento próximo baixo 4, é outro Para manter a clareza, vou limitar a minha discussão de bandas comerciais para o uso Dos preços de fechamento para a construção de faixas Meu foco principal está no termo intermediário, mas aplicações de curto e longo prazo funcionam tão bem Centrando-se na tendência intermediária dá um recurso às arenas de curto e longo prazo para referência, um Conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais de um período de 20 dias é ideal para o cálculo Bollinger Bands É descritivo da tendência de médio prazo e alcançou ampla aceitação A tendência de curto prazo parece bem servido pelos cálculos de 10 dias e A tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média que é selecionado deve ser descritivo do período de tempo escolhido Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que o que se mostra mais útil para crossover compra e vende T A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que fornece suporte para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta Se, por sua vez, a correção fica aquém Da média, então a média é muito longa Uma média que é corretamente escolhida irá fornecer suporte muito mais frequentemente do que é quebrada Ver Figura 6. Bollinger Bandas podem ser aplicadas a praticamente qualquer mercado ou segurança Para todos os mercados e questões, eu usaria Um período de cálculo de 20 dias como um ponto de partida e só se afastar dele quando as circunstâncias me obrigam a fazê-lo Como você alongar o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios padrão empregados Em 50 períodos, dois e um décimo Os desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto que em 10 períodos um e nove décimos fazem o trabalho muito bem50 períodos com 2 1 desvio padrão.10 períodos com 1 9 desvio padrão. Uma faixa 50 dias SMA 2 1 s Banda média 50 Dia SMA Baixa Banda SMA de 50 dias - 2 1 Banda média SMA de 10 dias SMA 1 9 s Banda média SMA de 10 dias Baixa Banda SMA de 10 dias - 1 9 s Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial todos parecem Para responder a Bollinger Bands corretamente especificado Eu usei-os em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes aplicá-los em uma base intraday. Tags das bandas superior e inferior Bandas de negociação responder à pergunta se os preços são altos ou baixos sobre um parente Base A questão centra-se na frase uma base relativa Bandas de negociação não dão absoluto comprar e vender sinais simplesmente por ter sido tocado em vez disso, eles fornecem um quadro dentro do qual o preço pode estar relacionado aos indicadores. Alguns trabalhos mais antigos afirmaram que o desvio de uma tendência Como medido pelo desvio padrão de uma média móvel foi usado para determinar a sobre-compra extrema e oversold estados Mas eu recomendo o uso de bandas comerciais como a geração de comprar, vender e sinais de continuação através da comparação de um indicador adicional para o ac De preço dentro das bandas. Se etiquetas de preços a banda superior e indicador de ação confirma, não vender sinal é gerado Por outro lado, se as etiquetas de preço da faixa superior e indicador de ação não confirma que é, diverge temos uma venda Sinal A primeira situação não é um sinal de venda em vez disso, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. É também possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho Uma formação de gráfico de topo formado fora das bandas seguido por um segundo Top dentro das faixas constitui um sinal de venda Não há nenhuma exigência para a posição do segundo top s em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas Isso muitas vezes ajuda a manchar topos onde o segundo impulso vai para uma nova alta nominal Claro, É verdadeiro para lows. Percent bb e Bandwidth Um indicador derivado de Bollinger Bands que eu chamo b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usado para stochastics O indicador b nos diz onde estamos dentro do Bandas Diferentemente dos stochastics, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores negativos e valores acima de 100 quando os preços estão fora das bandas Em 100 estamos na faixa superior, em 0 estamos na faixa inferior Acima de 100 estamos acima As bandas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. close - banda inferior. upper banda - banda inferior. Indicador b nos permite comparar ação de preço para a ação indicador Em um grande empurrar para baixo, suponha que chegamos a -20 para b e 35 Para o índice de força relativa RSI No próximo empurrão para níveis de preços ligeiramente mais baixos após um rally, b cai apenas para 10, enquanto RSI pára em 40 Recebemos um sinal de compra causado pela ação de preço dentro das bandas A primeira baixa veio fora das bandas , Enquanto o segundo baixo foi feito dentro das bandas O sinal de compra é confirmado pelo RSI, uma vez que não fez uma nova baixa, dando-nos assim uma compra confirmada sinal. upper banda - band. Trading banda e indicadores são boas ferramentas, Mas quando eles são combinados, a abordagem resultante para os mercados torna-se poderosa B E largura, outro indicador derivado de Bandas de Bollinger, também pode interessar comerciantes É a largura das bandas expressas como uma porcentagem da média móvel Quando as bandas estreita drasticamente, uma forte expansão na volatilidade geralmente ocorre em um futuro muito próximo Por exemplo, um Queda na largura de banda abaixo de 2 para o Standard Poor s 500 levou a movimentos espetaculares O mercado muitas vezes começa na direção errada depois que as faixas apertar antes de realmente começar em curso, de que janeiro de 1991 é um bom exemplo. Aviando Multicolinearidade A Regra cardinal para o uso bem sucedido de análise técnica requer evitar multicolinearidade entre indicadores multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação O uso de quatro indicadores diferentes todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros é um exemplo perfeito. Indicador derivado de preços de fechamento, outro do volume e o último da faixa de preço forneceria um grupo útil de indicadores S Mas combinando RSI, movendo divergência de convergência média MACD e taxa de mudança supondo que todos foram derivados de preços de fechamento e utilizados períodos de tempo similares não seria Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compra e vende sem problemas Em meio a indicadores Derivado do preço sozinho, o RSI é uma boa escolha Os preços de fechamento e volume combinam para produzir o volume do contrapeso, uma outra boa escolha Finalmente, a escala de preço eo volume combinam para produzir o fluxo de dinheiro, outra vez uma escolha boa Nenhum é altamente colinear e assim junto Para um bom agrupamento de ferramentas técnicas Muitos outros poderiam ter sido escolhidos, bem MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Commodity Channel Index CCI foi uma escolha precoce para usar com as bandas, mas como se viu, era um pobre Uma vez que tende a ser colinear com as próprias bandas em determinados períodos de tempo A linha de fundo é comparar a ação de preço dentro das faixas para a ação de um indicador que você conhece bem Em vez disso, você pode comparar a ação de um outro indicador, desde que não seja colinear com o primeiro. Bandas de Bollinger foram criados por John Bollinger, CFA, CMT e publicado em 1983 Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar a plena - Bandas comerciais adaptativas As seguintes regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram recolhidas a partir das perguntas que os usuários fizeram com mais freqüência e nossa experiência de mais de 25 anos com Bandas Bollinger. Bollinger Bands fornecer uma definição relativa de alta e baixa Por definição, o preço é alto na parte superior Banda e baixo na banda inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter - Etc Se mais de um indicador é usado os indicadores não devem ser diretamente relacionados uns aos outros Por exemplo, um indicador de momento pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois momen Os indicadores do tum não são melhores do que um. As bandas do bandolim podem ser usadas no recognition do teste padrão para definir esclarecer padrões puros do preço tais como M tops e fundos de W, mudanças do momentum, etc. Tags das faixas são apenas que, Superior Bollinger Band não é em-e-de-si um sinal de venda Uma etiqueta da Banda Bollinger inferior não é em-e-de-si um sinal de compra. No mercado de tendências de preços pode, e não, caminhar até a banda Bollinger superior E para baixo a Bollinger Baixa Band. Closes fora das Bandas Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de reversão Esta tem sido a base para muitos sistemas bem-sucedidos breakout breakability. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois padrões Desvios para a largura das faixas são apenas que, padrões Os parâmetros reais necessários para qualquer tarefa do mercado pode ser diferente. A média desdobrada como a faixa de Bollinger médio não deve ser o melhor para crossovers Em vez disso, deve Ser descritivo da tendência a médio prazo. Para a contenção consistente dos preços Se a média for aumentada, o número de desvios-padrão precisa ser aumentado de 2 em 20 períodos para 2 1 em 50 períodos. De igual modo, se a média for encurtada, o número de padrões Os desvios devem ser reduzidos de 2 em 20 períodos, para 1 9 em 10 períodos. As bandas tradicionais de Bollinger são baseadas em uma média móvel simples Isto é porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e nós desejamos ser logicamente consistentes. Bollinger exponencial As bandas eliminam mudanças repentinas na largura das faixas causadas por grandes mudanças de preços saindo do verso da janela de cálculo As médias exponenciais devem ser usadas para AMBOS a banda média e no cálculo do desvio padrão. Não faça nenhuma suposição estatística com base no uso do Cálculo do desvio padrão na construção das faixas A distribuição dos preços de títulos não é normal eo tamanho típico da amostra na maioria das implantações Das Bandas de Bollinger é muito pequena para significância estatística Na prática, tipicamente encontramos 90, e não 95, dos dados dentro das Bandas de Bollinger com os parâmetros padrão. B nos diz onde estamos em relação às Bandas de Bollinger A posição dentro das faixas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics. B tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, o reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo Para fazer esta parcela 50-período ou mais Bollinger Bandas em Um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz quão grande as Bollinger Bands são A largura bruta é normalizada usando a banda média Usando os parâmetros padrão BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos Seu uso mais popular é Para identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de tendência changes. Bollinger Bands pode ser usado na maioria das séries financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e bonds. Bollinger Bands pode ser usado em bares de qualquer Comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços em wo Rk. Bollinger Bandes não fornecem conselhos contínuos, em vez disso, ajudam a identificar configurações onde as probabilidades podem estar em seu favor. Uma nota de John Bollinger Uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bandas Bollinger é ver o que as outras pessoas fazem com Estas regras que abrangem o uso de Bandas Bollinger foram montadas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência de mais de 25 anos de uso das bandas Embora existam muitas maneiras de usar Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto de partida. Saiba mais sobre Bollinger Bands. To ver um webinar abrangendo estas 22 regras, clique em 22 Regras para usar Bollinger Bands. 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